Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede)
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TAE - Trabalho Apresentado em Evento
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso
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Item Ascensão dos investidores pessoa física na bolsa de valores: uma análise descritiva do perfil do investidor e previsão utilizando a metodologia ARIMA(2021-07-21) Simão Júnior, Jaime José; Carazza, Luís Eduardo Barbosa; http://lattes.cnpq.br/1625397086677760Este trabalho tem como objetivo estudar e compreender a ascensão de novos investidores na bolsa de valores, bem como traçar um perfil detalhado sobre as características dessa parte da população interessada em investimentos em renda variável e realizar uma previsão utilizando a metodologia ARIMA. Para atingir tal objetivo traçado, foram coletados dados sobre os investidores minoritários diretamente da B3- Brasil, Bolsa, Balcão, que é a empresa responsável pela bolsa de valores no Brasil. Dessa forma, características como região, gênero, faixa etária, são analisadas com a finalidade de se traçar um perfil do investidor pessoa física em ações. Nos últimos anos, nota-se um grande aumento de novos investidores que aplicam seus recursos em ações e outros investimentos relacionados. Dessa forma, é preciso investigar se tal ascensão é estrutural e permanente ou é apenas um movimento passageiro que irá se desfazer em algum momento futuro. A metodologia de previsão ARIMA tentará responder tal indagação com uma previsão para os primeiros meses de 2021, com o objetivo de identificar se tal movimento de alta se mantém para os referidos meses. Contudo, algumas limitações na previsão serão salientadas.Item Criminalidade e desempenho econômico: uma análise em séries temporais para a Região Metropolitana do Recife(2018) Silva Junior, Ivanildo Batista da; Silva, Diego Firmino Costa da; http://lattes.cnpq.br/8895265465747877; http://lattes.cnpq.br/7725162413337027O presente trabalho analisa o comportamento temporal das ocorrências de crimes na Região Metropolitana de Recife (uma importante região do país) e testar se a ocupação e a renda interferiram na dinâmica da criminalidade observada na RMR ao longo de 2007 a 2015. Foram utilizadas ferramentas econométricas de séries temporais para fazer a análise, sendo: Análise de correlação, teste de estacionariedade Dickey-Fuller, teste de cointegração de Johansen, teste de causalidade de Granger, modelo VAR (vetor autorregressivo), função impulso-resposta e a decomposição da variância. O teste de correlação mostrou que existem variáveis de crime que são correlacionadas com variáveis econômicas, como por exemplo, acidentes de trânsito, tráfico e posse de entorpecentes, que são correlacionadas com taxa de ocupação e renda. As funções impulso-resposta mostraram resultados autorregressivos e respostas significativas e persistentes do choque de variáveis econômicas em séries de crimes, principalmente no curto prazo. A decomposição da série mostrou que com o passar do tempo a composição da variância dos crimes de acidentes e furtos tem uma participação mais expressiva da variável de taxa de ocupação, enquanto para os crimes de posse e roubos essa participação na composição da variância torna-se um pouco mais expressiva para a variável econômica de renda.