Bacharelado em Ciências Econômicas (UAST)

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    Bitcoin como hedge e diversificador: efeitos no mercado de ações do Brasil
    (2019) Teotônio, Cícero Emanuel; Reis, Felipe Alves; http://lattes.cnpq.br/4966295939906577
    Este trabalho tem por objetivo analisar se o Bitcoin pode ser usado como hedge ou diversificador contra o índice Ibovespa, mercado de ações brasileiro. Essa análise possibilita aos investidores que utiliza destes dois investimentos uma melhor posição na formação de uma estratégia.Para isso, é utilizado o modelo de série temporal GARCH (1,1),que possibilita averiguara relação de ativos. O modelo foi executado para dados com o retorno diários, semanais e mensais do índice Ibovespa com o preço do Bitcoin.Para saber o comportamento diante de três frequências diferentes.Os resultados indicam que o Bitcoin pode ser usado como hedge efetivo ou um diversificado forte para esse índice,depender da frequência. As amostras diárias indicam um hedge forte, os semanais,um diversificador eficiente, contudo, os mensais não foram significativos, indicando que nessa frequência ele apenas funciona como hedge fraco.
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    Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR
    (2022-06-08) Santana, Ana Paula Florentino; Reis, Felipe Alves; http://lattes.cnpq.br/4966295939906577
    Este estudo busca analisar os efeitos de oscilações no preço do petróleo Brent no índice Ibovespa – principal indicador de desempenho do mercado acionista brasileiro. Para tanto, foi estimado um modelo de vetor estrutural de autorregressão (SVAR) com dados mensais referentes a produção industrial, taxa de câmbio, Ibovespa e o preço do petróleo, durante o período de janeiro de 2002 à dezembro de 2021. De acordo com os resultados da decomposição da variância, constatou-se que choques nas variáveis analisadas impactam diretamente a bolsa de valores. Além disso, os resultados das funções impulso resposta sugerem uma reação altamente significativa do Ibovespa frente aos choques positivos no preço do petróleo, taxa de câmbio e produção industrial.