TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (UAST)
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Item Preço do petróleo e o mercado acionista brasileiro: uma análise usando o modelo SVAR(2022-06-08) Santana, Ana Paula Florentino; Reis, Felipe Alves; http://lattes.cnpq.br/4966295939906577Este estudo busca analisar os efeitos de oscilações no preço do petróleo Brent no índice Ibovespa – principal indicador de desempenho do mercado acionista brasileiro. Para tanto, foi estimado um modelo de vetor estrutural de autorregressão (SVAR) com dados mensais referentes a produção industrial, taxa de câmbio, Ibovespa e o preço do petróleo, durante o período de janeiro de 2002 à dezembro de 2021. De acordo com os resultados da decomposição da variância, constatou-se que choques nas variáveis analisadas impactam diretamente a bolsa de valores. Além disso, os resultados das funções impulso resposta sugerem uma reação altamente significativa do Ibovespa frente aos choques positivos no preço do petróleo, taxa de câmbio e produção industrial.