TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas (Sede)

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Assunto: search.filters.subject.Mercado futuro

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    Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest
    (2025-07-21) Lima, Luiz Felipe Dias de; Duarte, Gisleia Benini; http://lattes.cnpq.br/6349616407324519; http://lattes.cnpq.br/2985117696253378
    Este estudo investigou a relevância do preço do contrato futuro de milho como variável preditora do preço spot da commodity para o período de 2018 a 2020 e de 2022 a 2024, com periodicidade diária e assim para as demais variáveis. Para tanto, adotou-se como metodologia o algoritmo Random Forest, considerando como variáveis explicativas a cotação do dólar, o preço futuro da soja e o próprio preço presente (spot) do milho. O principal objetivo foi avaliar se o preço atual do milho constitui um bom predito para o comportamento do mercado futuro. Dessa forma o Random Forest demostrou alto desempenho na previsão do contrato futuro do milho, indicando boa capacidade de generalização a partir do preço spot, além disso demostrando que a cotação do dólar é uma variável importante no comportamento do preço futuro do milho.
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    Análise da eficiência do mercado futuro e spot de milho no contexto regional dos anos de 2018 a 2022: os casos de São Paulo, Pernambuco e Bahia
    (2024-02-20) Silva, Marcos Vinicius Neri da; Melo, André de Souza; http://lattes.cnpq.br/8808755622712441; http://lattes.cnpq.br/6505040676007325
    This study analyzed the efficiency of the corn futures market in the states of Bahia, Pernambuco, and São Paulo from 2018 to 2022, highlighting the significance of corn in the national economy, both in the domestic market and in exports. Employing the Engle-Granger cointegration test and the ECM model, the research focused on the time series of future contracts and spot prices in Bahia, Pernambuco, and São Paulo. The aim was to ascertain whether the futures market reflects reality and accurately predicts prices in these regions, in accordance with Eugene Fama's Efficient Market Hypothesis (1970). The findings indicated that future prices are effective in predicting spot prices, demonstrating that, despite some short-term adherence limitations, the futures market serves as a reliable predictor in the context of corn trading in these locations.