Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest

Abstract

Este estudo investigou a relevância do preço do contrato futuro de milho como variável preditora do preço spot da commodity para o período de 2018 a 2020 e de 2022 a 2024, com periodicidade diária e assim para as demais variáveis. Para tanto, adotou-se como metodologia o algoritmo Random Forest, considerando como variáveis explicativas a cotação do dólar, o preço futuro da soja e o próprio preço presente (spot) do milho. O principal objetivo foi avaliar se o preço atual do milho constitui um bom predito para o comportamento do mercado futuro. Dessa forma o Random Forest demostrou alto desempenho na previsão do contrato futuro do milho, indicando boa capacidade de generalização a partir do preço spot, além disso demostrando que a cotação do dólar é uma variável importante no comportamento do preço futuro do milho.