Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest
| dc.contributor.advisor | Duarte, Gisleia Benini | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6349616407324519 | |
| dc.contributor.author | Lima, Luiz Felipe Dias de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2985117696253378 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T20:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21T03:00:00Z | |
| dc.degree.departament | ciencias economicas | |
| dc.degree.graduation | bacharelado em ciencias economicas | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a relevância do preço do contrato futuro de milho como variável preditora do preço spot da commodity para o período de 2018 a 2020 e de 2022 a 2024, com periodicidade diária e assim para as demais variáveis. Para tanto, adotou-se como metodologia o algoritmo Random Forest, considerando como variáveis explicativas a cotação do dólar, o preço futuro da soja e o próprio preço presente (spot) do milho. O principal objetivo foi avaliar se o preço atual do milho constitui um bom predito para o comportamento do mercado futuro. Dessa forma o Random Forest demostrou alto desempenho na previsão do contrato futuro do milho, indicando boa capacidade de generalização a partir do preço spot, além disso demostrando que a cotação do dólar é uma variável importante no comportamento do preço futuro do milho. | |
| dc.description.abstractx | This study investigated the relevance of the corn spot price as a predictor for its future contract price, using daily data for the periods of 2018-2020 and 2022-2024. The Random Forest algorithm was adopted as the methodology, considering the dollar exchange rate, soybean future prices, and the corn spot price itself as explanatory variables. The main objective was to assess whether the current price of corn is a strong predictor for the behavior of the futures market. The Random Forest model demonstrated high performance in forecasting the corn future contract, indicating a good generalization capacity from the spot price. Additionally, the findings show that the dollar exchange rate is an important variable in the behavior of the future corn price. | |
| dc.format.extent | 43 f. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Luiz Felipe Dias de. Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000n8ft | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7697 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Produtos agrícolas | |
| dc.subject | Mercado futuro | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Preços | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.title | Análise da previsibilidade do preço spot do milho na determinação do preço futuro: um estudo utilizando Random Forest | |
| dc.type | bachelorThesis |